Black-Scholes 方程
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Black-Scholes 方程计算欧式股票期权的值 u。Black-Scholes 推导出了这个问题的解析解。然而，该公式仅适用于特定情况；例如，当 sigma 和 r 是 x 和 t 的函数时，就不能使用该公式。这里，sigma 表示波动率，r 表示连续复利率，x 表示基础资产价格。
使用偏微分方程公式，可以确定此类情况的价格。此模型建立了 Black Scholes 方程的偏微分方程公式，还介绍了如何使用 y 坐标对应时间的二维几何求解一维瞬态变化。
案例中展示的此类问题通常可通过以下产品建模:
您可能需要以下相关模块才能创建并运行这个模型，包括：
建模所需的 COMSOL® 产品组合取决于多种因素，包括边界条件、材料属性、物理场接口及零件库，等等。不同模块可能具有相同的特定功能，详情可以查阅技术规格表，推荐您通过免费的试用许可证来确定满足您的建模需求的正确产品组合。如有任何疑问，欢迎咨询 COMSOL 销售和技术支持团队，我们会为您提供满意的答复。